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On étend cette inégalité aux unions finies de semi-intervalles par récurrence sur le nombre total de semi-intervalles composant et . Supposons qu'elle soit vraie lorsque et vérifions-la pour semi-intervalles ().
Nous pouvons supposer que compte au moins deux semi-intervalles et trouver et tels que chacun des ensembles
et
contienne un des semi-intervalles composant .
Nous pouvons alors partager en deux unions de semi-intervalles
et
dans les mêmes proportions que et , c'est-à-dire de façon telle que
. Pour voir cela, il suffit d'observer que la fonction
est continue. En effet, pour assez grand, elle vaut 0 et pour assez petit, elle vaut . Si elle est continue, elle prend donc toutes les valeurs comprises entre 0 et . La continuité de cette fonction résulte aisément du théorème de Lebesgue, une fois vérifié le fait que la fonction caractéristique de
converge presque partout vers celle de
si , ce qui est facile.
Il vient, en appliquant l'hypothèse de récurrence à et à ,
Donc, puisque
,
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